Nö, ist kein Problem. Du kannst ausgewiesene Steam-Keys überall kaufen und bei Steam aktivieren. Ganz gut finde ich z.B. elitekeys.com. Da gibt es gerade die neuen Spiele oft billiger als anderswo. Aber auch Gamersgate, Greenmangaming und andere sind natürlich problemlos.
Problematisch sind höchstens Keys von irgendwelchen dubiosen Ebay-Händlern, aber bei den "normalen" Gameshops sollte es keine Probleme geben. Und wenn doch, dann reagiert der Support dort eigentlich recht zügig.