Naja, bei der Auswahl hier im Forum beim Upload hilft Favoriten eigentlich am besten. Sprich, man hat ja nicht nur unter Windows selbst schnelleren Zugriff, sondern in jeder Software die "Datei-Suchen-Dialog" hat... .
Gerade im letzteren Fall ist der Weg über Steam ja nicht möglich. Aber so kann man wenigstens sehr schnell die Daten finden, wenn man keine Lust hat die vielen Ordner bis dahin durchzuklicken.

PS: Dein Beispiel mit "Senden an" geht aber in jeder Windows Version, so weit ich weiß.